Базовая стратегия форекс

Опубликовано: 01.01.2007

Александр Некритин является профессиональным трейдером с более чем 8-летним стажем. Он специализируется на управлении риском и разработке торговых систем. Александр имеет степень Массачусетского университета со специализацией на Банковских инвестициях и производных инструментах.

В данной статье я хочу предложить вам простую стратегию, которую многие профессиональные трейдеры используют с большим успехом. Есть много разновидностей этой стратегии, что в сочетании с надлежащим управлением риском, может дать преимущество определенной торговой системе.

Простая торговая стратегия

Я управляю достаточно большой брокерской компанией. Наблюдая успехи и неудачи своих клиентов, и общаясь с ними, я могу сделать выводы относительно того, что применяют успешные трейдеры, чтобы делать деньги и ошибки, которые они совершают, когда теряют деньги. Это все подтверждено твердыми числами, и я, таким образом, могу рассматривать эффективность торговли своих клиентов.

После общения с большим количеством моих клиентов, для меня стало очевидным, что они весьма ограниченно используют опорные уровни в своей торговле. Трейдеры любят сосредотачиваться на двух конкретных областях – максимум и минимум предыдущего дня.

Психология рыночной толпы обычно сводится к тому, что если максимум предыдущего дня пересечен, то общее ценовое движение имеет восходящий уклон, и они, с большей вероятностью, будут покупать, нежели продавать. Противоположное будет верно для ситуации, когда пересечен минимум предыдущего дня.

В дополнение к этому, многие трейдеры используют максимумы и минимумы предыдущего дня для размещения стоп-ордеров. Таким образом, если цена пересекает вниз минимум предыдущего дня, сработают стоп-ордера этих трейдеров и цена снизится далее. Обратная ситуация будет иметь место при пересечении максимума предыдущего дня.

Учитывая эту информацию, я чувствую, что буду иметь преимущество на рынке, идя в длинную сторону, если максимум предыдущего дня пересечен вверх и торгуя в короткую сторону, если минимум предыдущего дня пересечен вниз. Я полагаю, что цена продолжит движение в направлении пересечения, по крайней мере, еще какое-то время.

Однако, многие трейдеры рассматривают эти ситуации абсолютно наоборот. Они расценивают эти ценовые уровни как поддержку и сопротивление. Другими словами, если цена пересекает минимум предыдущего дня вниз, то они будут торговать в длинную сторону и добавлять к своей позиции, пока средняя цена входа не понизится. По этой причине я даю этим сделкам немного больше месса, размещая свои стоп-ордера приблизительно на 30 пунктов дальше.

Используя данное преимущество и протестировав его, я разработал некоторые простые правила торговли.

Стратегия ценового действия

На рынке форекс торговый день продолжается с 07.00 EST (восточное стандартное время) до 17.00EST. (о том, как пересчитать это время в московское MSK подробно описано здесь. прим. Смирнов П.В.).

1. Вход в длинную сторону осуществлять, если был пересечен максимум предыдущего дня.
2. Выход по прибыли выполняется после продвижения цены вверх приблизительно на 10 пунктов от точки входа. Стоп-ордер размещается приблизительно на 30 пунктов ниже точки входа.
3. Вход в короткую сторону осуществлять, если был пересечен минимум предыдущего дня.
4. Закрыть короткую позицию, если сделка приносит приблизительно 10 пунктов прибыли. Ликвидировать убытки при движении цены приблизительно на 30 пунктов против вашей позиции.
5. Заключать сделку только при первом пересечении максимума/минимума дня.

график EUR/USD 30 min

Управление риском

Для этой стратегии, как впрочем и любой другой, я рекомендую придерживаться правила 2%. Правило 2% должно быть выше любого правила торговой системы. Это правило означает, что в любой отдельной сделке вы никогда не должны рисковать более предопределенного процента от своего счета. В моем случае этот процент равен 2%, но некоторые трейдеры допускают его увеличение до 5%. Превышение 5%-го уровня, на мой взгляд, чрезвычайно рискованно.

Оптимизация стратегии

Подход, описанный здесь, является всего лишь базой, на основе которого вы можете разработать свою собственную торговую стратегию. К сожалению, есть определенные моменты, которые я, по понятным причинам, не могу раскрывать полностью. Включение и тестирование некоторых дополнительных правил может существенно улучшить работу системы.

Например, если взять заключение сделок только в направлении общего тренда. Мы протестировали одну стратегию, очень похожую на ту, что описана здесь, и подавляющее большинство наших убыточных сделок пришлось на короткие позиции, в то время как значительное количество наших выигрышных сделок были в длинную сторону. Не случайно, что тренд в течение периода нашего тестирования был преимущественно восходящим. Я предлагаю использовать в качестве фильтра индикатор тренда, вроде Скользящей средней, трендовых линий или Параболика.

Управление размером позиций

Так как эта система является достаточно точной, то может быть достаточно эффективным использование подхода, вроде «Мартингейл», описанного в одной из моих статей (подробнее см. «Точность и расчет» в предыдущих выпусках журнала). Удваивание позиции после каждой проигрышной сделки может оказаться вполне разумным. Однако, всегда придерживайтесь правила 2% - не рискуйте более 2% своего счета в любой отдельной сделке, устанавливая соответствующие ограничения на размеры позиций. Наращивание положительных сделок также может несколько улучшить общую результативность вашей торговли.

Размещайте свои ордера входа на один или два пункта выше/ниже опорного уровня. Это будет гарантировать, что цена действительно пересекла опорный уровень.

Разновидности

Существуют многочисленные способы, которые позволят вам торговать по принципу данной системы, которые при этом будут соответствовать вашему стилю. Многие трейдеры предпочитают опираться при принятии решения на цену открытия – идти в длинную сторону, если цена перемещается на некоторое количество пунктов выше нее или в короткую сторону, если цена перемещается ниже нее. Некоторые трейдеры предпочитают придерживаться этой системы только в течение часов наибольшей рыночной активности, гарантирующей необходимую изменчивость. Вы можете использовать другие опорные уровни, вроде серединной точки и других областей поддержки и сопротивления. Здесь я описал простую проверенную временем торговую идею, построенную на изменении цены. Теперь вы можете разработать на ее основе свою собственную торговую систему.

Проблемы исполнения

Эта стратегия может быть сложной для применения в моменты выхода новостей или других периодов быстрого изменения рыночных цен. В эти периоды некоторые брокеры, могут расширять спрэды, что приведет к не совсем точному исполнению ваших ордеров или могут возникнуть сложности с исполнением заявок при заключении сделок вручную. Таким образом, вы не сможете получить наилучшую точку входа для данной краткосрочной системы. Один из подходов, который может быть эффективен в этой ситуации, заключается в том, чтобы дождаться закрытия бара, пересекающего ключевую область с целью входа на открытии последующего бара. В этом случае, вы можете потерять несколько пунктов, но избежать излишних потерь и нервотрепки.

Заключение

Я описал вам достаточно простую стратегию, которую трейдеры могут успешно использовать. Разновидность данной стратегии фактически была предложена мне моим другом, который прежде торговал в биржевом зале. Используя различные параметры и инструменты управления риском, вы можете превратить ее в работоспособную торговую систему. Я рекомендую торговать по ней только на валютной паре EUR/USD, поскольку другие пары имеют слишком большие шипы и широкие спрэды, которые съедают прибыль. Лично я в своей торговле использую многочисленные стратегии, вроде этой. Ниже представлен отчет по применению похожей стратегии. Однако, имейте ввиду, что прошлые данные не гарантируют будущих результатов.

Отчет по тестированию за 7-месячный период на часовом графике. Для этого отчета за основу был взят счет в размере 100.000$ с начальным размером позиции в 1 стандартный лот:

отчет1 отчет2 отчет3