MТС "20/200 pips" - продолжаем эксперименты.
Данная статья является логическим продолжением статьи МТС "20/200 pips".
Для начала отвечу на вопросы, которые возникли после опубликования МТС "20/200 pips" на моем сайте.
Вопросы задавались как на форуме, так и по e-mail.
Всех интересовало, как была создана данная МТС, почему именно такие значения были выбраны для t1, t2, TradeTime, и delta.
Здесь все просто – время входа в рынок должно было быть вечером после 19.00 МСК, чтобы иметь возможность торговать после работы.
Изначально система обкатывалась на демо-счете вручную. Для этого был написан простой индикатор, который показывал, когда надо входить в рынок.
Остальные же значения подобраны с помощью оптимизатора в MetaTrader4.
По поводу ограничения на одну открытую позицию скажу, что это сделано потому, что при таких настройках система дает минимальную просадку.
При тестировании системы я добивался именно минимальной просадки, т.к. это уменьшает риск слива депо. И не требует больших капиталовложений
для обеспечения возможных просадок.
Большинство считает, что система пересиживает убытки и неминуемо сольет в будущем. С тем, что система пересиживает убытки, я соглашусь.
Это такая система, так она задумана и ничего тут не поделаешь. При отношении TakeProfit/StopLoss = 1/10, система имеет отношение
количества выигрышей к проигрышам равным 16. Т.е. на один проигрыш приходится, в среднем, 16 выигрышей. И не важно, сколько
времени система держит убыточную сделку. Лишь бы она приносила прибыль. А то, что система неминуемо сольет, то это спорный вопрос.
Это только время может показать. Система использовалась на реале в течение года, совершив около 150 сделок, и показала себя работоспособной.
Но она все еще требует доработки.
С целью дальнейших тестов была создана вторая версия эксперта. Его код можно посмотреть
здесь.
Не трудно заметить изменения в тексте программы. Добавлена проверка на количество открытых ордеров - параметр
Orders позволяет выбрать максимальное количество одновременно открытых позиций.
Для тех, кто считает, что лучше все-таки ограничить максимальное время удержания убыточной позиции, добавлен блок их принудительного
закрытия. Любая позиция открытая дольше, чем MaxOpenTime (в часах), будет закрыта. Я проводил тесты, изменяя этот параметр, но ничего
путнего пока не вышло.
Теперь о результатах тестирования. Честно говоря, был приятно удивлен. Система показывает достаточно стабильные результаты.
Если кому интересно, то он с легкостью сможет сам поэкспериментировать с системой.
Приведу лишь результаты тестирования системы при следующих значениях входных параметров:
TakeProfit = 20
StopLoss = 200
TradeTime = 18
t1 = 5
t2 = 2
delta = 2
lot = 0.1
Orders = 2
MaxOpenTime = 1000
Результаты тестирования можно посмотреть в отчете тестера.
Я думаю, что это еще не предел для данной системы. Кто захочет, тот найдет свои параметры. Но будьте осторожны,
чем больше параметров оптимизации, тем больше вероятность подгонки под кривую.
Я так же не исключаю вероятность того, что все мои действия по оптимизации системы привели лишь к ее подгонке под кривую.
Нужно быть крайне осторожным, используя данную систему для реальной торговли. Так что будьте бдительны и не дайте
рынку переиграть Вас … в очередной раз.
С Уважением.
Смирнов П.В.
