Механическая торговая система «20/200 pips» - продолжаем эксперименты.

Опубликовано: 01.01.2007

Данная статья является логическим продолжением статьи Механическая торговая система «20/200 pips». Для начала отвечу на вопросы, которые возникли после опубликования статьи Механическая торговая система «20/200 pips» на моем сайте. Вопросы задавались как на форуме, так и по e-mail.

Всех интересовало, как была создана данная МТС, почему именно такие значения были выбраны для t1, t2, TradeTime, и delta. Здесь все просто – время входа в рынок должно было быть вечером после 19.00 МСК, чтобы иметь возможность торговать после работы. Изначально система обкатывалась на демо-счете вручную. Для этого был написан простой индикатор, который показывал, когда надо входить в рынок. Остальные же значения подобраны с помощью оптимизатора в MetaTrader 4.

По поводу ограничения на одну открытую позицию скажу, что это сделано потому, что при таких настройках система дает минимальную просадку. При тестировании системы я добивался именно минимальной просадки, т.к. это уменьшает риск слива депо. И не требует больших капиталовложений для обеспечения возможных просадок.

Большинство считает, что система пересиживает убытки и неминуемо сольет в будущем. С тем, что система пересиживает убытки, я соглашусь. Это такая система, так она задумана и ничего тут не поделаешь. При отношении TakeProfit/StopLoss = 1/10, система имеет отношение количества выигрышей к проигрышам равным 16. Т.е. на один проигрыш приходится, в среднем, 16 выигрышей. И не важно, сколько времени система держит убыточную сделку. Лишь бы она приносила прибыль. А то, что система неминуемо сольет, то это спорный вопрос. Это только время может показать. Система использовалась на реале в течение года, совершив около 150 сделок, и показала себя работоспособной. Но она все еще требует доработки.

С целью дальнейших тестов была создана вторая версия эксперта торговой системы "20/200 pips". Не трудно заметить изменения в тексте программы. Добавлена проверка на количество открытых ордеров - параметр Orders позволяет выбрать максимальное количество одновременно открытых позиций.

Для тех, кто считает, что лучше все-таки ограничить максимальное время удержания убыточной позиции, добавлен блок их принудительного закрытия. Любая позиция открытая дольше, чем MaxOpenTime (в часах), будет закрыта. Я проводил тесты, изменяя этот параметр, но ничего путнего пока не вышло.

Теперь о результатах тестирования. Честно говоря, был приятно удивлен. Система показывает достаточно стабильные результаты. Если кому интересно, то он с легкостью сможет сам поэкспериментировать с системой.

Приведу лишь результаты тестирования системы при следующих значениях входных параметров:

TakeProfit = 20
StopLoss = 200
TradeTime = 18
t1 = 5
t2 = 2
delta = 2
lot = 0.1
Orders = 2
MaxOpenTime = 1000

Можете посмотреть результаты тестирования полученные в Metatrader 4 тестере.

Я думаю, что это еще не предел для данной системы. Кто захочет, тот найдет свои параметры. Но будьте осторожны, чем больше параметров оптимизации, тем больше вероятность подгонки под кривую. Я так же не исключаю вероятность того, что все мои действия по оптимизации системы привели лишь к ее подгонке под кривую. Нужно быть крайне осторожным, используя данную систему для реальной торговли. Так что будьте бдительны и не дайте рынку переиграть Вас … в очередной раз.