Тест «out-of-sample» механической торговой системы «20/200 pips».

Наконец-то, накопилось достаточное количество исторических данных, которые не участвовали в оптимизации системы «20/200 pips». Напоминаю, что механическая торговая система «20/200 pips» проходила оптимизацию на периоде с 04.01.1999 – 04.05.2007. На данный момент период, на котором можно провести тест, равен почти 11 месяцев (01.05.2007 – 22.03.2008). Этих исторических данных хватает, чтобы получить выборку достаточную для проведения анализа работы системы на реале.

Система «20/200 pips» превосходно тестируется на модели «по ценам открытия», об этом я писал в статье «Как правильно тестировать советников» поэтому и тест «out-of-sample» будет проведен с помощью этой модели.

Полные результаты тестирования торговой системы можно посмотреть в отчете тестера.

Давайте сравним результаты теста «out-of-sample» и результаты тестирования за период, на котором происходила оптимизация системы «20/200 pips».

Самое значительное отличие, которое сразу бросается в глаза и единственное, которое имеет смысл рассматривать в данном случае, это увеличение просадки кривой баланса. За период оптимизации системы просадка составляла чуть больше 700 пунктов (пипсов). За период же теста «out-of-sample» она составила 956 пунктов (пипсов)!

Таким образом тестирование показало, что механическая торговая система «20/200 pips» допускает просадки до 1000 пунктов. Это накладывает ограничение на размер депозита, который необходимо иметь, чтобы выдержать просадку такого размера.

Кривая баланса, полученная в результате теста «out-of-sample» системы, выглядит следующим образом:

На графике видно, что система допустила бОльшую просадку в результате трех подряд проигрышных сделок, чередующихся с выигрышными (отмечено на графике). Этому событию предшествовало еще одно, крайне редкое событие – две подряд проигрышные сделки. В результате чего система допустила просадку в 950 пунктов.

Подобная ситуация лишь подтверждает тот факт, что все когда-нибудь случается в первый раз. В данном случае это просадка близкая к 1000 пунктам, которую, теперь, придется учитывать при торговле на реальном счете.

Я уже говорил ранее, что в результате оптимизации системы «20/200 pips» были подобраны значения параметров таким образом, чтобы уменьшить просадку. В результате чего, при оптимизации были отброшены настройки, которые давали бОльшую прибыль за тестовый период, но с бОльшей просадкой.

Поскольку, в результате теста на периоде, не входившем в период оптимизации системы, просадка увеличилась, то, возможно, как вариант дальнейшей работы над системой, стоит пересмотреть результаты оптимизации с учетом увеличенной просадки.

Тест «out-of sample» системы «20/200 pips» показал, что она достаточно стабильно приносит прибыль, пусть небольшую, но прибыль. Над системой еще следует поработать в плане уменьшения количества убыточных сделок. Положительные результаты такой работы уже есть, что подтверждает правильность направления дальнейшей работы над системой.

С Уважением.
Смирнов П.В.