Корреляция валютных пар

Опубликовано: 18.05.2018, раздел: Начинающим

Основные валютные пары, кросс-курсы и экзотика - всё это инструменты торговли на рынке Форекс. Доллар, фунт, франк, йена, евро и другие валюты, торгуемые на финансовых рынках, все имеют свои особенности и закономерности. На какие-то их них сильно влияют новости в Америке, на какие-то - события в Японии, на них на всех, что-то постоянно влияет. Поэтому мы имеем такое большое разнообразие графиков валютных пар в терминале.

Содержание

Что такое корреляция

По определению, корреляция - это статистическая взаимосвязь двух случайных величин. В нашем случае - двух валютных пар. Если одна величина изменяется и вторая, тоже изменяется подобным образом, то говорят, что эти величины коррелируют друг с другом. Если изменение одной величины, никак не действует на другую, то такие величины имеют плохую корреляцию, т.е. не коррелируют. Синонимами слова корреляция - взаимосвязь, взаимозависимость.

Коэффициент корреляции

Чтобы понимать насколько две величины взаимосвязаны, используют так называемый коэффициент корреляции. Это величина, которая принимает значения от -1 до +1. Например, если он близок к 1, то такие величины сильно взаимосвязаны и изменяются почти одинаково. Если он близок к -1, то такие величины зеркальные, т.е. там, где одна величина увеличивается, другая - уменьшается, и графики таких величин, выглядят зеркально. Вот так может выглядеть таблица корреляции основных валютных пар на Форексе:

таблица корреляции

На Форексе, конечно же не могут быть две валюты с коэффициентом 1 или -1, т.к. это бы означало полностью идентичные графики котировок, что конечно же, не возможно. Однако, там встречаются показатели 0.9 или даже 0.95, как с плюсом, так и с минусом.

Взаимосвязь между валютами на Форексе

Все торговые инструменты имеют определенную взаимосвязь между собой. Одни имеют совершенно одинаковые графики котировок, вплоть до повторения всех всплесков, фигур и движений. Например, EURUSD и GBPUSD - имеют почти одинаковые графики с коэффициентом корреляции около 0.9:

графики EURUSD и GBPUSD

Как видите на графиках движения почти полностью идентичны и имеют коэффициент корреляции близким к 0.9

В качестве зеркального случая, можно привести графики EURUSD и USDCHF, у которых взаимосвязь около -0.95, т.е., если один график идет вверх, то другой график идет вниз:

графики EURUSD и USDCHF

Что касается слабой зависимости, когда движений одной пары не приводит к сильным изменениям другой, то здесь лидерами будут канадский доллар CAD и японская йена JPY. Коэффициент их корреляции около 0.45. Графики пар USDCAD и USDJPY представлены ниже:

графики USDCAD и USDJPY

Вообще говоря, говорить о том, что, например, график EURUSD идет вверх, то и график GBPUSD идет вверх, не совсем правильно. Дело в том, что график GBPUSD идет вверх совсем не потому, что EURUSD идет вверх, а потому что евро и фунт одинаково реагируют на ситуацию на рынке. Оно и понятно, это же Евросоюз и Британия и, у них одни новости, одни события, одна жизнь. Тоже самое и с швейцарским франком USDCHF, только ту USD - базовая валюта, поэтому график получается зеркальным.

Изменчивость Форекса

Нужно помнить, что на рынке Форекс всё меняется, и взаимосвязь между валютами тоже. Поэтому нужно учитывать эти изменения. Существуют индикаторы, которые просчитывают текущую корреляцию между валютными парами. Конечно, кардинальных изменений в поведение валют не следует ждать, но некоторые временные изменения в коэффициентах корреляции происходят постоянно. Поэтому, конечно такой индикатор будет полезен при торговле.

Хотя, конечно, это хорошо знать про корреляцию, но если ты торгуешь только, например, EURUSD, то никакой практической пользы эти знания не приносят.

Практическая польза при торговле

Для чего нужно знать, какие пары ведут себя одинаково, какие зеркально, а какие независимы ? Учитывать корреляцию, конечно же, нужно при выборе нескольких торговых инструментов, когда вы собираетесь торговать ими одновременно. Например, если взять две пары с сильной корреляцией, то открыв по одной длинную позицию, а по второй короткую, то эти две сделки будут взаимоисключающими. Если первая позиция будет прибыльной, то вторая - однозначно, убыточной. С тем же успехом можно смело открывать обе позиции на одной из пар.

Наблюдая за графиками трех наиболее коррелируемых валютных пар - EURUSD, GBPUSD и зеркальную к ним USDJPY, можно, в моменты принятия решений входа в рынок, руководствоваться данными со всех трех графиков. Торгуя только EURUSD, следить за всеми тремя графиками.

Я, конечно, не советую так делать новичкам. Просто, торгуйте одну пару и всё. Со временем вы начнете понимать её, как она движется, почему она движется и как это использовать для извлечения прибыли. Это называется - чувствовать рынок. Этого сложней достичь, если, ваше внимание рассеяно на несколько графиков. Сосредоточьтесь на одном, лучше на EURUSD.

Видео про корреляцию валютных пар

Как всегда, предлагаю посмотреть видео о валютных парах, их взаимосвязях и том, как это можно использовать. Всегда полезно посмотреть на Форекс чужими глазами.

Заключение

Корреляцию можно посчитать для абсолютно всех торговых инструментов и получится огромная таблица. Она, будет полезна для тех, кто использует мультивалютных торговых роботов, которые могут одновременно торговать по многим инструментам. И, чтобы, диверсифицировать риски, для такого робота специально подбираются инструменты с определенными коэффициентами корреляции.

Вам, как начинающим трейдерам, будет полезен один совет - торгуйте одной валютной парой. Можете выбрать любой инструмент, но лучше взять EURUSD. По данной валюте очень много всевозможной информации. Очень многие торгуют именно её. Знать, что между парами есть корреляция важно, особенно читая форумы, когда бывалые трейдеры оперируют сразу несколькими валютными парами и, чтобы понимать их разговоры, нужно, конечно же быть подкованными в вопросах взаимосвязи торговых инструментов на валютном рынке Форекс.

С Уважением
Павел Смирнов.